第六篇——仿真股指期货实例解说

　　一、IF0704合约与IF0706合约跨月套利

　　1、 IF0704合约与IF0706合约实例一

　　⑴、在3月5日开盘后10分钟进场买入IF0706合约1手，价格在2872点左右；卖出IF0704合约1手，价格在2771点左右。

　　⑵、在3月16日给出了加仓信号。因此，于3月19日开盘后10分钟进场买入IF0706合约1手，价格在2945点左右，卖出IF0704合约1手，价格在2625点左右。

　　⑶、在3月21日IF0706合约给出了解除跨月套利的信号。因此，于3月22日开盘后10分钟进场卖平IF0706合约2手，价格在3322点左右，买平IF0704合约2手，价格在3029点左右。

　　⑷、盈亏

　　A、 IF0704合约=亏损198600元

　　3029点-2771点=258点 258 *300元*1手=77400元

　　3029点-2625点=404点 404点*300元*1手=121200元

　　B、 IF0706合约=盈利248100元

　　3322点-2872点=450点 450.1*300元*1手=135000元

　　3322点-2945点=377点 377点*300元*1手=113100元

　　C、 盈亏

　　248100元-198600=49500元(未扣除手续费)

　　2、 IF0704合约与IF0706合约实例二

　　⑴、在3月26日开盘后10分钟进场买入IF0706合约1手，价格在3384点左右，卖出IF0704合约1手，价格在2995点左右。

　　⑵、在4月6日IF0704合约给出了解除跨月套利的信号。因此，于4月9日开盘后10分钟进场卖平IF0706合约1手，价格在3527点左右，买平IF0704合约1手，价格在2974点左右。

　　⑶、盈亏

　　A、 IF0704合约=盈利6300元

　　2974点-2995点=21点(盈利) 21点*300元*1手=6300元

　　B、 IF0706合约=盈利42900

　　3527点-3384点=143点 143点*300元*1手=42900元

　　C、 盈亏

　　42900元+6300元=49200元(未扣除手续费)

　　3、 总计

　　买IF0706合约卖IF0704合约跨月套利盈利：

　　49200元+49500元=98700元(未扣除手续费)

　　二、IF0704合约与IF0709合约跨月套利

　　1、IF0704合约与IF0709合约实例一

　　⑴、在3月5日开盘后10分钟进场买入IF0709合约1手，价格在3129点左右；卖出IF0704合约1手，价格在2771点左右。

　　⑵、在3月16日给出了加仓信号。因此，于3月19日开盘后10分钟进场买入IF0709合约1手，价格在3308点左右，卖出IF0704合约1手，价格在2625点左右。

　　⑶、在3月26日IF0709合约给出了解除跨月套利的信号。因此，于3月27日开盘后10分钟进场卖平IF0709合约2手，价格在3586点左右，买平IF0704合约2手，价格在3006点左右。

　　⑷、盈亏

　　A、 IF0709合约=盈利220500元

　　3586点-3129点=457点 457点*300元*1手=137100元

　　3586点-3308点=278点 278点*300元*1手=83400元

　　B、 IF0704合约=亏损184800元

　　3006点-2771点=235点 235点*300元*1手=70500元

　　3006点-2625点=381点 381点*300元*1手=114300元

　　C 、盈亏

　　220500元-184800元=35700元(未扣除手续费)

　　2、0704合约与IF0709合约实例二

　　⑴、在4月2日开盘后10分钟进场买入IF0709合约1手，价格在3528点左右，卖出IF0704合约1手，价格在2920点左右。

　　⑵、在4月6日IF0704合约给出了解除跨月套利的信号。因此，于4月9日开盘后10分钟进场卖平IF0709合约1手，价格在3720点左右，买平IF0704合约1手，价格在2974点左右。

　　⑶、盈亏

　　A、 IF0704合约=亏损16200元

　　2974点-2920=54点 54点*300元*1手=16200元

　　B、 IF0709合约=

　　3720点-3528点=192点 192点*300元*1手=57600元

　　C、 盈亏

　　57600元-16200元=41400元(未扣除手续费)

　　3、合计

　　41400元+37500元=77100元(未扣除手续费)

　　三、IF0706合约与IF0709合约跨月套利

　　1、IF0706合约与IF0709合约实例一

　　⑴、在1月31日开盘后10分钟进场买入IF0709合约1手，价格在2968点左右，卖出IF0706合约1手，价格在2736点左右。

　　⑵、在2月26日给出了加仓信号。因此，于2月27日开盘后10分钟进场买入IF0709合约1手，价格在3322点左右，卖出IF0706合约1手，价格在3023点左右。

　　⑶、在3月20日IF0706合约给出了解除跨月套利的信号。因此，于3月21日开盘后10分钟进场卖平IF0709合约2手，价格在3604点左右，买平IF0706合约2手，价格在3200点左右。

　　⑷、盈亏

　　A、 IF0706合约=亏损192300元

　　3200点-2736点=464点 464点*300元*1手=139200元

　　3200点-3023点=177点 177点*300元*1手=53100元

　　B、 IF0709合约=盈利275400元

　　3604点-2968点=636点 636点*300元*1手=190800元

　　3604点-3322点=282点 282点*300元*1手=84600元

　　C盈亏

　　275400元-192300元=83100元(未扣除手续费)

　　2、IF0709合约单边行情

　　⑴、在4月5日早9：25买入IF0709合约1手，价格在3683点左右。

　　⑵、在4月16日早9：25卖平IF0709合约1手，价格在3732点左右。

　　⑶盈亏

　　IF0709合约盈亏

　　3732点-3683点=49点 49点*300元*1手=14700元(未扣除手续费)

　　3、合计

　　83100元+14700元=97800元(未扣除手续费)