变量=远月合约—近月合约

　　通过对变量的深入理解，延伸出变量的另两种分析方式——变量慢速比率%和变量快速比率%，通过技术上交叉的原则，得出在牛市市场中，应以黄金交叉为加仓买入点。在熊市市场中，应以死亡交叉为加仓卖出点。

　　1、 IF0706合约—IF0704合约

　　


　　当变量慢速比率%与变量形成黄金交叉时，就给出加仓买入信号。从图表十四中，我们可以找出4个加仓买入信号。分别是：

　　加仓买入信号1，时间2007年3月2日。

　　加仓买入信号2，时间2007年3月16日。

　　加仓买入信号3，时间2007年3月23日。

　　加仓买入信号4，时间2007年4月17日。

　　由于之前我们在说明中已经注解了跨月套利操作的特定时间是在开盘后的10分钟开始进行，因此上述给出的4个加仓买入信号的时间可于第二天进行操作；买IF0706合约，卖IF0704合约。

　　


　　图表十五是图表十四基础上的再延续，是在强基差比率%上给出买入信号。和图表十四给出的信号进行互补和屏蔽。

　　2007年3月1日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　2007年3月16日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　2007年3月23日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　2007年4月3日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　2007年4月9日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　2007年4月17日，IF0706基差比率%高于IF0704基差比率%并且变量快速比率%大于0点，给出买IF0706合约，卖IF0704合约的加仓信号。

　　结合图表十四所给出的信号，我们屏蔽掉了2个信号，有4个信号为正确加仓点。分别为：3月2日、3月16日、3月23日和4月17日。

　　2、IF0709合约—IF0704合约

　　从图表十六中，我们找出5个加仓买入点的时间，分别是：3月2日、3月16日、3月29日、4月2日和4月17日。

　　


　　从图表十七中，我们得出了5个信号，分别为3月2日、3月16日、3月30日、4月6日和4月17日。

　　由于图表十六和图表十七可进行互补和屏蔽。因此，4月6日所给出得加仓买入点，我们要进行屏蔽，主要原因是IF0704基差比率%与IF0709基差比率%处于0点之下，为弱市市场。还有3月30日和4月6日，主要原因是时间不同一；因此，主要加仓买入点时间为：3月2日、3月16日和4月17日。

　　


　　3。IF0709合约—IF0706合约

　　


　　从图表十八中，我们找出了6个加仓买入点的时间，分别是：1月24日、2月26日、3月5日、3月16日、4月2日和4月13日。

　　


　　从图表十九中，我们得出了8个信号，分别为1月24日、2月26日、3月2日、3月15日、3月30日、4月6日、4月12日和4月17日。

　　与图表十八进行相互互补和屏蔽，出现2个确认信号，1月24日和2月26日，其中3月2日、3月15日、3月30日、4月6日、4月12日和4月17日6个虚假信号被屏蔽掉了，主要原因　　是和图表十八的时间不统一。